Автоматизовані арбітражні інструменти в екосистемі блокчейн-транзакцій: аналіз сендвіч-ботів

З поширенням технології Блокчейн екосистема торгівлі криптовалютами також швидко розвивається. Децентралізовані біржі (DEX) завдяки своїм перевагам децентралізації та прозорості стали важливою платформою для торгівлі цифровими активами. У процесі поступового зрілості ринку різні інструменти автоматизованої торгівлі з'явилися на світ. Серед них, боти MEV (максимально витягувана вартість) є автоматизованими програмами, які виконують стратегії та інші торгові операції в мережі Блокчейн. Ці боти витягують максимальну вартість шляхом перерозподілу, вставки або затримки транзакцій Блокчейн. У цій статті ми глибоко розглянемо визначення, принципи, способи реалізації, фактори впливу та напрямки оптимізації роботів-сендвічів.

З розвитком технологій та змінами в попиті на ринку, боти пастки також еволюціонували в різні типи, щоб відповідати різним торговим умовам та вимогам стратегій. Ось кілька поширених типів ботів пасток:

1. Робот для сендвічів

Цей бот здійснює моніторинг великих замовлень у торговому пулі, попередньо подаючи замовлення з вищою комісією Gas перед офіційним включенням цих замовлень у блокчейн, таким чином завершуючи угоду до користувача. Ця стратегія передбачає вставлення угод до і після цільової угоди (попереднє та наступне виконання), щоб маніпулювати ціною і отримувати прибуток.

2. Боти для переміщення блоків

Цей тип кліпс-ботів зосереджений на використанні цінових різниць між різними DEX для отримання прибутку. Він купує активи за низькою ціною на одній біржі, а потім продає їх за високою ціною на іншій біржі, таким чином отримуючи прибуток. Ця стратегія зазвичай вимагає, щоб боти могли швидко виявляти зміни цін між різними біржами та швидко виконувати угоди.

3. Нові токени випустити Боти

Ці Боти зосереджуються на коливаннях цін під час випуску нових токенів. На початку виходу нового токена на DEX ціни зазвичай нестабільні та сильно коливаються. Пастка Боти швидко купують токени відразу після їх запуску і продають їх після підвищення ціни, щоб отримати прибуток від різниці. Цей тип Ботів потребує уважного стеження за динамікою випуску нових проектів та здатності швидко оформляти замовлення.

4. Арбітражні боти для ліквідності

Роботи для арбітражу ліквідності здійснюють арбітраж, переміщуючи активи між різними ліквіднісними pools. Вони шукають цінові різниці між різними pools, здійснюючи операції з надання та вилучення ліквідності для отримання прибутку. Це вимагає від роботів ефективного управління ліквідністю та швидкої реакції на зміни цін усередині pools.

5. Боти для арбітражу з闪电贷

Боти для арбітражу з використанням闪电贷 використовують характеристики闪电贷 для проведення угод.闪电贷 дозволяє користувачам позичати великі суми коштів в одній угоді без застави. Боти можуть використовувати ці кошти, щоб маніпулювати ринковими цінами за короткий проміжок часу для досягнення арбітражу. Наприклад, використовуючи闪电贷 для підвищення цін в одному пулі, а потім отримуючи прибуток в іншому пулі.

6. Трикутний Арбітражний Бот

Трикутний арбітраж передбачає проведення операцій між трьома різними токенами, щоб скористатися різницею в курсах для отримання прибутку. Наприклад, шляхом торгівлі A/B, B/C, а потім C/A для отримання прибутку. Цей тип Боти потребує складних обчислень і швидкої здатності виконання угод.

У цьому документі буде проаналізовано боти для сендвічів.

Один, Боти для сендвічів

Сандвічний кліп робот — це інструмент автоматизованої торгівлі, спеціально призначений для отримання прибутку шляхом арбітражу на децентралізованих біржах. Він швидко захоплює можливості торгівлі на ланцюгу, здійснюючи торги перед або після цільової угоди, щоб заробити на різниці. Основна суть сандвічного кліпа робота полягає в отриманні торгових переваг з високою ефективністю та швидкістю.

Два, принцип роботи бота для сендвічів

Прибуткові операції пастки Боти ґрунтуються на таких основних принципах:

1. Передній запуск: Поки інші користувачі подають замовлення на купівлю, але ще не було упаковано в блок майнерами, боти купують цільовий токен за нижчою ціною. Коли замовлення користувачів виконуються і ціна починає зростати, боти швидко продають, щоб отримати різницю в ціні.

2. Після продажу: перед тим, як інші користувачі продадуть токени, боти спочатку продають за вищою ціною. Коли продажі користувачів знижують ціну, боти знову викуповують за нижчою ціною, таким чином отримуючи прибуток.

Так звані夹子 — це користувачі торгівлі, які заробляють на різниці цін. Успіх夹子 Ботів залежить від точного визначення часу торгівлі та високого пріоритету виконання угод.

Три, підхід до реалізації

1. Реальний моніторинг угод:

   • Використовуйте WebSocket для підключення до вузлів Блокчейн, щоб в реальному часі відстежувати транзакції, що очікують на пакування.
   • Фільтрувати цільові угоди, порівнюючи поля transaction.to або transaction.from, визначати угоди, пов'язані з цільовим DEX.

2. Фільтрація та відбір:

   • Фільтрувати торгові угоди, які не пов'язані зі стратегією, а також угоди з власною адресою, щоб уникнути мертвих циклів, викликаних самостійною торгівлею.

3. Динамічна корекція ціни Gas:

   • Встановіть вищу ціну Gas вручну, щоб майнери обробляли транзакції Ботів в пріоритетному порядку, щоб виконати їх раніше за звичайних користувачів.

4. Декодування даних транзакцій:

   • Використання інтерфейсу смарт-контракту (наприклад, Interface в ethers.js) для декодування даних транзакцій, визначення токенів та сум, що беруть участь у транзакції.
   • Виберіть відповідний метод виклику контракту відповідно до декодованої інформації, наприклад, swapExactETHForTokens або swapTokensForExactTokens.

Чотири, кодова концепція

1. Створіть слухаючий ws-сервіс:

Javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = новий ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { ЗМІСТ СПРАВИ })

2. Відфільтрувати ці угоди:

Javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { якщо (транзакція && транзакція.to && транзакція.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && транзакція.from !== blackAddress) { ЗМІСТ СПРАВИ } })

3. Визначення напрямку угоди, ручне налаштування ціни Gas:

Javascript функція calculate_gas_price(дія, сума) { якщо (дія === "купити") { повернути amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { повернути amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Декодування методу транзакцій, виклик функції:

Javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

П'ять, фактори прийняття рішень

Ефективність і успіх пастки Боти тісно пов'язані з різними факторами:

1. Швидкість угод:

   • Мережева затримка та швидкість відповіді вузлів безпосередньо впливають на час реакції ботів. Використання високопродуктивних вузлових сервісів може зменшити затримку, деякі постачальники послуг також надають підтримку незалежних вузлів.

2. Газові витрати:

   • При захопленні пріоритету угоди, витрати на Gas є важливим фактором. Надто високі витрати на Gas з'їдять прибуток, тому необхідно знайти баланс між швидкістю та витратами.

3. Ліквідність ринку:

   • Висока ліквідність сприяє швидкому виконанню великих угод без значного впливу на ринкову ціну. Нестача ліквідності може призвести до збільшення проскальзування або невдачі угоди.

4. Безпека контракту:

   • Безпека цільового контракту безпосередньо пов'язана з ризиком операцій стратегії. Боти повинні мати базову здатність перевіряти код контракту, щоб уникнути використання угод зловмисними контрактами.

5. Конкурентне середовище:

   • На ринку можуть бути кілька ботов-пасток, які одночасно змагаються за прибуткові можливості. Під час жорсткої конкуренції ймовірність успішної угоди та прибуток можуть постраждати.

Висновок

MEV Боти забезпечують ефективне рішення для Арбітражу на децентралізованих біржах. Завдяки аналізу в реальному часі та швидкому виконанню, вони можуть здобути перевагу на ринку. Однак, пастка Боти також стикаються з високою конкуренцією та великими ризиками. Інвестори повинні всебічно оцінити технічну реалізацію, контроль ризиків та ринкову стратегію, щоб зберегти конкурентоспроможність на постійно змінюючомуся ринку криптовалют. У майбутньому, з розвитком технологій та розширенням екосистеми DeFi, пастка Боти зможуть реалізувати свій потенціал у більшій кількості сфер, створюючи більше цінності для користувачів.