Công cụ Kinh doanh chênh lệch giá tự động trong hệ sinh thái giao dịch Blockchain: Phân tích Bots kẹp ba

Với sự phổ biến của công nghệ Blockchain, hệ sinh thái giao dịch tiền điện tử cũng đang phát triển nhanh chóng. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) nhờ vào lợi thế không cần trung gian và tính minh bạch đã trở thành nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số quan trọng. Trong quá trình thị trường dần trưởng thành, nhiều công cụ giao dịch tự động đã ra đời. Trong số đó, robot MEV (Giá trị có thể rút tối đa) là một chương trình tự động thực hiện chiến lược và các thao tác giao dịch khác trên mạng Blockchain. Những robot này thông qua việc sắp xếp lại, chèn hoặc trì hoãn giao dịch Blockchain để rút ra giá trị tối đa. Bài viết này sẽ đi sâu vào định nghĩa, nguyên lý, cách thức thực hiện, yếu tố ảnh hưởng và hướng tối ưu của robot kẹp sandwich.

Với sự tiến bộ của công nghệ và sự thay đổi của nhu cầu thị trường, các robot kẹp cũng đã phát triển thành nhiều loại khác nhau để thích ứng với các môi trường giao dịch và nhu cầu chiến lược khác nhau. Dưới đây là một số loại robot kẹp phổ biến:

1. Robot kẹp bánh mì

Robot này theo dõi các đơn hàng lớn trong pool giao dịch, trước khi các đơn hàng này chính thức được đưa lên Blockchain, nó sẽ nộp giao dịch với Gas fee cao hơn để hoàn thành giao dịch trước người dùng. Chiến lược này liên quan đến việc chèn giao dịch trước và sau giao dịch mục tiêu (chạy trước và chạy sau) để thao túng giá cả và thu lợi nhuận từ đó.

2. Bots kiểu chuyển khối

Loại robot kẹp này tập trung vào việc tận dụng sự chênh lệch giá giữa các DEX khác nhau để đạt được lợi nhuận. Nó sẽ mua tài sản với giá thấp trên một sàn giao dịch, sau đó bán ra với giá cao trên một sàn giao dịch khác để thu được lợi nhuận. Chiến lược này thường yêu cầu robot có khả năng nhanh chóng nhận diện sự biến động giá giữa các sàn giao dịch khác nhau và thực hiện giao dịch một cách nhanh chóng.

3. Robot phát hành token mới

Loại robot này tập trung vào sự biến động giá khi phát hành token mới. Trong giai đoạn đầu khi token mới ra mắt trên DEX, giá thường không ổn định và có nhiều biến động. Robot bẫy sẽ nhanh chóng mua vào khi token vừa ra mắt và bán ra sau khi giá tăng để thu lợi từ chênh lệch giá. Loại robot này cần phải chú ý cao đến động thái phát hành dự án mới và có khả năng đặt lệnh nhanh chóng.

4. Bots kinh doanh chênh lệch giá trong pool thanh khoản

Robot kinh doanh chênh lệch giá trong các khối thanh khoản thực hiện việc kiếm lợi nhuận bằng cách chuyển tài sản giữa các khối thanh khoản khác nhau. Nó sẽ tìm kiếm sự chênh lệch giá giữa các bể khác nhau, thực hiện các hoạt động cung cấp và rút thanh khoản để đạt được lợi nhuận. Điều này yêu cầu robot có khả năng quản lý thanh khoản hiệu quả và phản ứng nhanh chóng với sự thay đổi giá bên trong các bể.

5. Bots kinh doanh chênh lệch giá vay tức thời

Robot kinh doanh chênh lệch giá sử dụng đặc điểm của khoản vay chớp nhoáng để thực hiện giao dịch. Khoản vay chớp nhoáng cho phép người dùng vay một lượng lớn tiền trong một giao dịch mà không cần thế chấp. Robot có thể sử dụng số tiền này để thao túng giá thị trường trong thời gian ngắn nhằm thực hiện kinh doanh chênh lệch giá. Ví dụ, sử dụng khoản vay chớp nhoáng để đẩy giá lên trong một hồ bơi, sau đó thu lợi nhuận trong một hồ bơi khác.

6. Bots kinh doanh chênh lệch giá hình tam giác

Kinh doanh chênh lệch giá hình tam giác liên quan đến việc giao dịch giữa ba cặp mã thông báo khác nhau để tận dụng sự khác biệt về tỷ giá để thu lợi. Ví dụ, lợi nhuận có thể được thực hiện bằng cách giao dịch A/B, B/C, sau đó giao dịch C/A theo chu trình. Loại Bots này cần có khả năng tính toán phức tạp và thực hiện giao dịch nhanh chóng.

Bài viết này sẽ tập trung phân tích Bots kẹp sandwich.

Một, máy kẹp sandwich Bots

Robot kẹp sandwich là một công cụ giao dịch tự động, chuyên dùng để kiếm lợi nhuận thông qua việc giao dịch trước trong các sàn giao dịch phi tập trung. Nó nhanh chóng nắm bắt cơ hội giao dịch trên chuỗi, thực hiện giao dịch trước hoặc sau khi đặt lệnh giao dịch mục tiêu, từ đó kiếm được khoản chênh lệch. Điểm cốt lõi của robot kẹp sandwich là chiếm ưu thế giao dịch với hiệu suất và tốc độ cao.

Hai, nguyên lý của robot kẹp sandwich

Lợi nhuận của Bots kẹp bánh sandwich dựa trên các nguyên tắc cơ bản sau:

1. Chạy trước: Trước khi các người dùng khác gửi đơn đặt hàng mua nhưng chưa được thợ mỏ đóng gói vào khối, robot mua token mục tiêu với giá thấp hơn. Khi đơn đặt hàng của người dùng được thực hiện và đẩy giá lên, robot nhanh chóng bán ra để thu lợi từ chênh lệch giá.

2. Chạy sau: Trước khi người dùng khác bán token, Bots sẽ bán ra với giá cao hơn. Khi lệnh bán của người dùng làm giảm giá, Bots sẽ mua lại với giá thấp hơn, từ đó đạt được lợi nhuận.

Gọi là bẫy, chính là người dùng giao dịch bị kẹp, kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá. Sự thành công của Bots bẫy phụ thuộc vào việc nắm bắt thời điểm giao dịch một cách chính xác và ưu tiên cao trong việc thực hiện giao dịch.

Ba, tư duy thực hiện

1. Giám sát giao dịch theo thời gian thực:

   • Sử dụng kết nối WebSocket với nút Blockchain, theo dõi giao dịch chờ đóng gói theo thời gian thực.
   • Lọc giao dịch mục tiêu, thông qua việc so sánh các trường transaction.to hoặc transaction.from để xác định các giao dịch liên quan đến DEX mục tiêu.

2. Lọc và sàng lọc:

   • Lọc bỏ các giao dịch không liên quan đến chiến lược và giao dịch từ địa chỉ của chính mình, ngăn chặn vòng lặp chết do giao dịch tự thân.

3. Điều chỉnh giá Gas động:

   • Thiết lập giá Gas cao hơn một cách thủ công để các thợ mỏ ưu tiên xử lý giao dịch của Bots, nhằm thực hiện trước những người dùng thông thường.

4. Giải mã dữ liệu giao dịch:

   • Sử dụng giao diện hợp đồng thông minh (như Interface trong ethers.js) để giải mã dữ liệu giao dịch, xác định các token và số tiền liên quan trong giao dịch.
   • Dựa trên thông tin giải mã, chọn phương pháp gọi hợp đồng phù hợp, chẳng hạn như swapExactETHForTokens hoặc swapTokensForExactTokens.

Bốn, ý tưởng mã

1. Tạo một dịch vụ ws lắng nghe:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Lọc các giao dịch này:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { nếu (giao dịch && giao dịch.to && giao dịch.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && giao dịch.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Xác định hướng giao dịch, đặt giá Gas thủ công:

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { nếu (hành động === "mua") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Giải mã phương pháp giao dịch, gọi hàm:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Năm, yếu tố quyết định

Tính hiệu quả và thành công của Bots kẹp closely liên quan đến nhiều yếu tố:

1. Tốc độ giao dịch:

   • Độ trễ mạng và tốc độ phản hồi của nút sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian phản ứng của Bots. Sử dụng dịch vụ nút hiệu suất cao có thể giảm độ trễ, một số nhà cung cấp dịch vụ còn cung cấp hỗ trợ nút độc lập.

2. Phí Gas:

   • Khi chiếm ưu thế trong giao dịch, phí Gas là một yếu tố quan trọng cần cân nhắc. Phí Gas quá cao sẽ nuốt chửng lợi nhuận, vì vậy cần tìm sự cân bằng giữa tốc độ và chi phí.

3. Tính thanh khoản của thị trường:

   • Tính thanh khoản cao giúp thực hiện nhanh chóng các giao dịch lớn mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá thị trường. Thiếu thanh khoản có thể dẫn đến việc tăng trượt giá hoặc giao dịch thất bại.

4. An toàn hợp đồng:

   • An toàn của hợp đồng mục tiêu có liên quan trực tiếp đến rủi ro của hoạt động chiến lược. Bots cần có khả năng kiểm tra cơ bản mã hợp đồng để tránh việc giao dịch bị lợi dụng bởi hợp đồng độc hại.

5. Môi trường cạnh tranh:

   • Trên thị trường có thể có nhiều bẫy Bots cùng lúc tranh giành cơ hội lợi nhuận. Khi cạnh tranh gay gắt, tỷ lệ giao dịch thành công và lợi nhuận có thể bị ảnh hưởng.

Kết luận

MEV Bots cung cấp một giải pháp hiệu quả cho việc Kinh doanh chênh lệch giá tại các sàn giao dịch phi tập trung. Thông qua việc phân tích thời gian thực và thực thi nhanh chóng, nó có thể giành lợi thế trên thị trường. Tuy nhiên, bẫy cũng đối mặt với sự cạnh tranh cao và rủi ro lớn. Các nhà đầu tư cần xem xét toàn diện về việc thực hiện công nghệ, kiểm soát rủi ro và chiến lược thị trường để duy trì sức cạnh tranh trong thị trường tiền điện tử đang thay đổi liên tục. Trong tương lai, với sự tiến bộ của công nghệ và sự mở rộng của hệ sinh thái DeFi, bẫy sẽ có khả năng phát huy tiềm năng của mình trong nhiều lĩnh vực hơn, tạo ra giá trị nhiều hơn cho người dùng.