Ferramentas de arbitragem automatizada no ecossistema de transações Blockchain: Análise de Bots Sandwich

Com a popularização da tecnologia Blockchain, o ecossistema de negociação de criptomoedas também está a desenvolver-se rapidamente. As exchanges descentralizadas (DEX), com as suas vantagens de desintermediação e transparência, tornaram-se plataformas importantes para a negociação de ativos digitais. À medida que o mercado amadurece gradualmente, diversas ferramentas de negociação automatizadas surgem. Entre elas, os Bots de MEV (Valor Máximo Extraível) são programas automatizados que executam estratégias e outras operações de negociação na rede Blockchain. Estes Bots extraem o valor máximo reordenando, inserindo ou atrasando transações na Blockchain. Este artigo irá explorar em profundidade a definição, princípio, formas de implementação, fatores de influência e direções de otimização dos Bots de sanduíche.

Com o avanço da tecnologia e as mudanças na demanda do mercado, os Bots de armadilha também evoluíram para vários tipos, a fim de se adaptar a diferentes ambientes de negociação e necessidades de estratégia. Abaixo estão alguns tipos comuns de Bots de armadilha:

1. Bots de夹子 de sanduíche

Este Bots monitoriza grandes ordens na piscina de negociações, submetendo transações com taxas de Gas mais altas antes que essas ordens sejam oficialmente registadas na Blockchain, completando assim a transação antes dos usuários. Esta estratégia envolve inserir transações antes e após a transação alvo (front-running e back-running), para manipular preços e lucrar com isso.

2. Bots de tipo "mover tijolos"

Este tipo de Bots de armadilha concentra-se em lucrar com as diferenças de preço entre diferentes DEX. Ele compra ativos a um preço baixo em uma exchange e depois os vende a um preço alto em outra exchange, obtendo assim lucro. Esta estratégia geralmente requer que os Bots consigam identificar rapidamente as mudanças de preço entre as diferentes exchanges e executem as operações rapidamente.

3. Bots de lançamento de novos tokens

Este tipo de Bots foca nas flutuações de preço durante a emissão de novos tokens. No início do lançamento de um novo token em uma DEX, os preços costumam ser instáveis e muito voláteis. O Bots de armadilha comprará rapidamente assim que o token for lançado e venderá após a alta do preço para obter o lucro da diferença. Este tipo de Bots requer uma atenção elevada às dinâmicas de lançamento de novos projetos e deve ter a capacidade de fazer pedidos rapidamente.

4. Bots de Arbitragem de Pool de Liquidez

Os Bots de Arbitragem de Liquidez realizam arbitragem transferindo ativos entre diferentes armadilhas de liquidez. Eles procuram as diferenças de preço entre diferentes armadilhas, realizando operações de fornecimento e retirada de liquidez para obter lucro. Isso requer que os Bots gerenciem a liquidez de forma eficiente e respondam rapidamente às mudanças de preço dentro da armadilha.

5. Bots de Arbitragem de Empréstimos Relâmpago

Os Bots de Arbitragem de empréstimo relâmpago utilizam as características do empréstimo relâmpago para realizar operações. O empréstimo relâmpago permite que os usuários tomem emprestado uma grande quantia de fundos em uma única operação, sem necessidade de colateral. Os Bots podem utilizar esses fundos para manipular os preços de mercado em um curto período de tempo para realizar arbitragem. Por exemplo, usando o empréstimo relâmpago para aumentar o preço em um pool e, em seguida, lucrar em outro pool.

6. Bots de Arbitragem Triangular

A arbitragem triangular envolve a realização de transações entre três pares de tokens diferentes para aproveitar as diferenças nas taxas de câmbio e realizar lucro. Por exemplo, ao negociar A/B, B/C, e em seguida negociar C/A em um ciclo para obter lucro. Este tipo de Bots requer cálculos complexos e uma capacidade de execução de transações rápida.

Este artigo irá analisar em profundidade os Bots de clipe de sanduíche.

Um, Bots de Prensa de Sanduíche

O robô de sanduíche é uma ferramenta de negociação automatizada, projetada para lucrar através de negociações antecipadas em bolsas descentralizadas. Ele captura rapidamente oportunidades de negociação na blockchain, realizando transações antes ou depois de uma ordem de negociação alvo, de forma a lucrar com a diferença de preço. O cerne do robô de sanduíche está em ocupar a vantagem de negociação com alta eficiência e alta velocidade.

Dois, o princípio do robô clipe de sanduíche

A operação lucrativa do robô de clipes de sanduíche é baseada nos seguintes princípios básicos:

1. Corrida à frente: antes que outros usuários enviem ordens de compra que ainda não foram incluídas em um bloco pelos mineradores, os bots compram o token alvo a um preço mais baixo. Quando as ordens dos usuários são executadas e o preço sobe, os bots rapidamente vendem para obter a diferença de preço.

2. Venda posterior: Antes que outros usuários vendam os tokens, o robô os vende primeiro a um preço mais alto. Quando as vendas dos usuários pressionam o preço para baixo, o robô recompra a um preço mais baixo, realizando assim lucro.

O que se chama de armadilha, são os usuários de negociação que lucram com a diferença de preços. O sucesso dos Bots de armadilha depende da precisão na escolha do momento de negociação e da alta prioridade na execução das transações.

Três, Ideia de Implementação

1. Monitorização de transações em tempo real:

   • Usar uma conexão WebSocket com o nó Blockchain para ouvir em tempo real as transações a serem empacotadas.
   • Filtrar transações-alvo, identificando transações relacionadas ao DEX-alvo através da comparação dos campos transaction.to ou transaction.from.

2. Seleção e filtragem:

   • Filtrar transações que não estão relacionadas à estratégia e transações do próprio endereço, para evitar ciclos infinitos causados por auto-negociação.

3. Ajuste dinâmico do preço do Gas:

   • Defina um preço de Gas mais alto manualmente, para que os mineradores processem as transações dos Bots em primeiro lugar, executando-as antes dos usuários comuns.

4. Decodificar dados de transação:

   • Utilizar a interface de contrato inteligente (como a Interface em ethers.js) para decodificar os dados da transação, determinando os tokens e os montantes envolvidos na transação.
   • De acordo com as informações de decodificação, escolha o método de chamada de contrato apropriado, como swapExactETHForTokens ou swapTokensForExactTokens.

Quatro, Ideia do Código

1. Criar um serviço ws de escuta:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Filtrar estas transações:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { se (transação && transação.to && transação.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transação.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Determinar a direção da transação, definir manualmente o preço do Gas:

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Método de decodificação de transações, chamar função:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Cinco, fatores decisivos

A eficácia e o sucesso dos Bots de armadilha estão intimamente relacionados a vários fatores:

1. Velocidade de negociação:

   • A latência da rede e a velocidade de resposta dos nós afetam diretamente o tempo de reação dos Bots. O uso de serviços de nós de alto desempenho pode reduzir a latência, e alguns fornecedores de serviços também oferecem suporte a nós independentes.

2. Taxas de Gas:

   • Ao priorizar transações, as taxas de Gas são um fator importante a considerar. Taxas de Gas excessivamente altas podem consumir lucros, portanto, é necessário encontrar um equilíbrio entre velocidade e custo.

3. Liquidez do mercado:

   • Alta liquidez ajuda na execução rápida de grandes transações sem afetar significativamente o preço do mercado. A falta de liquidez pode levar a um aumento do deslizamento ou à falha na transação.

4. Segurança do contrato:

   • A segurança do contrato alvo está diretamente relacionada ao risco da operação da estratégia. Os bots devem ter a capacidade básica de validar o código do contrato, a fim de evitar que as transações sejam exploradas por contratos maliciosos.

5. Ambiente competitivo:

   • Podem existir várias Bots a competir simultaneamente por oportunidades de lucro no mercado. Quando a concorrência é intensa, a taxa de sucesso das transações e os lucros podem ser afetados.

Conclusão

Os Bots MEV oferecem uma solução eficiente para a arbitragem em exchanges descentralizadas. Através da análise em tempo real e execução rápida, eles conseguem obter uma vantagem no mercado. No entanto, os Bots de armadilha também enfrentam desafios de alta concorrência e altos riscos. Os investidores precisam considerar de forma abrangente a implementação técnica, o controle de riscos e as estratégias de mercado para manter a competitividade em um mercado de criptomoedas em constante mudança. No futuro, com o avanço da tecnologia e a expansão do ecossistema DeFi, os Bots de armadilha têm potencial para atuar em mais áreas, criando mais valor para os usuários.